Trei bănci din Uniunea Europeană nu au reușit să îndeplinească cerințele obligatorii de capital într-un test de stres în cadrul căruia o sumă teoretică de 496 de miliarde de euro a fost ștearsă din rezervele lor, a declarat vineri autoritatea de supraveghere bancară a regiunii.
Testele de stres bancare au devenit o caracteristică în Europa și Statele Unite după criza financiară globală din 2008, când contribuabilii au fost nevoiți să salveze unele bănci subcapitalizate, transmite agenția Reuters, citată de News.ro.
Ele fac acum parte din supravegherea de rutină, pentru a se asigura că băncile pot susține în continuare economia chiar și în vremuri de piețe tensionate.
Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a declarat că testul a acoperit 70 de bănci, cu 20 mai multe decât în 2021, dintre care 57 din zona euro, reprezentând aproximativ 75% din activele bancare din UE.
Instituția nu a numit cele trei bănci care nu au îndeplinit cerințele.
În ceea ce EBA a descris ca fiind cel mai dur test de până acum, instituția a examinat impactul unui scenariu de trei ani, până în 2025, al pierderilor de credit, de piață și de risc operațional asupra amortizorului de capital de bază obligatoriu al unei bănci.
Testul a inclus o contracție economică cumulată de 6% și scăderi mari ale prețurilor proprietăților.
Băncile au început testul împotriva șocurilor teoretice cu un tampon mediu de 15% din activele lor ponderate la risc și au acumulat pierderi de 496 de miliarde de euro în timpul testului, epuizând rezervele de capital cu 4,59 de puncte de bazprocentualeă, până la o medie de 10,4% până la sfârșitul celui de-al treilea an al testului.
Aceasta a fost o reducere mai mică decât runda trecută, parțial datorită profitabilității mai bune, impactului reformelor de reglementare de la criza financiară globală și calității mai bune a activelor la începutul testului, a spus EBA.
Deși nu există niciun prag de promovare sau de eșec, autoritățile de supraveghere bancară folosesc rezultatele pentru a evalua dacă băncile trebuie să dețină capital suplimentar în plus față de rezerva lor de bază obligatorie, cunoscută sub denumirea de cerință totală de capital SREP sau TSCR.
”În scenariul advers, toate băncile, cu excepția a trei, îndeplinesc TSCR”, a spus EBA.
Aceasta a spus că patru bănci nu și-au îndeplinit cerința obligatorie privind raportul de levier, o măsură mai largă a capitalului față de totalul activelor.
”Pentru trei dintre ele, diferența este mică, în timp ce îndeplinesc TSCR bazat pe risc”, se spune.
EBA a spus că în anul trei din test, 37 de bănci au scăzut sub nivelurile de capital care declanșează restricții ale plăților, cunoscute sub numele de suma maximă distribuibilă sau MDA.
EBA a declarat că a efectuat, de asemenea, o analiză ad-hoc a deținerii de obligațiuni ale băncilor și o evaluare a pierderilor nerealizate, pentru a înțelege evoluția potențială a acestor pierderi într-un moment de creștere a ratelor dobânzilor.
