Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială recomandă Băncii Naționale a României să crească, începând cu jumătatea anului vitor, cerințele de capital ale băncilor prin introducerea unui buffer de risc sistemic, invocând perspectiva creșterii ratelor creditelor neperformante, ca urmare a creșterii dobânzilor și a tensionării echilibrelor macroeconomice. Din comitet fac parte conducerea executivă a BNR, ASF și Ministerul Finanțelor.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată pe Profit Insider
Comitetul menționează că introducerea unui amortizor (buffer) de capital pentru riscul sistemic reprezintă în continuare o opțiune de politică macroprudențială, în condițiile în care băncile trebuie să reducă rata creditelor neperformante, iar echilibrele macro interne se tensionează și se conturează un cadru legislativ cu potențiale efecte adverse asupra procesului de administrare a riscurilor în sectorul bancar, în contextul incertitudinilor externe.
Comitetul, în care BNR este reprezentat de guvernatorul Mugur Isărescu, de prim-viceguvernatorul Florin Georgescu și viceguvernatorul Liviu Voinea, menționeză că există posibilitatea revenirii creditelor neperformante pe un trend ascendent, după o perioadă de reducere abruptă începută cu 2013.
Instituția a identificat două vulnerabilități la adresa sistemului financiar național: “posibilitatea reluării creșterii ratelor de neperformanță, ca urmare a majorării ratelor de dobândă și a încetinirii procesului de curățare a bilanțurilor” și „tensionarea echilibrelor macroeconomice”.
Ratele dobânzilor din piață au crescut relativ abrupt de la începutul lunii septembrie, în condițiile în care și rata inflației a accelerat.
Astfel, de la 30 iunie, recomandarea Comitetului este ca BNR să introducă amortizorul de până la 2% din rata fondurilor proprii de nivel 1, care înseamnă, în fapt, creșterea cerințelor de capital.
Cerința va fi mai dură (nivel al bufferului de 2%) pentru băncile care au o rată a creditelor neperformante de peste 5% și un grad de acoperire cu provizioane de sub 55%. Băncile vor avea un necesar de capital suplimentar de 1%, dacă au o rată a creditelor neperformante de peste 5% și un grad de acoperire cu provizioane de peste 55%, respectiv pentru o rată a neperformantelor de sub 5%, dar un grad de acoperire de sub 55%. Băncile care se încadrează cu rata neperformantelor sub prag și care au un grad de acoperire peste nivelul indicat nu vor fi afectate.
Rata creditelor neperformante la nivelul sistemului este de aproape 8%, iar gradul de acoperire este de 59% - date la finele lunii septembrie -, față de un nivel la nivelul Uniunii Europene de 4,5%, respectiv 45% pentru cei doi indicatori.
Media ratei fondurilor proprii de nivel 1 era de 17,15% la nivelul sistemului bancar românesc la finele lunii septembrie, față de un nivel de 15,7% în UE.
Acționarii băncilor din România au adus capital de aproape 17 miliarde de lei după 2008, în special pentru a acoperi pierderile înregistrate după declanșarea crizei, în condițiile în care rata creditelor neperformante ajunsese la 28,6% din portofoliul de împrumuturi în 2013.
BNR avertiza, în ultimul raport de stabilitate, asupra pericolelor generate de efectele creșterii dobânzilor mai ales în cazul persoanelor fizice cu credite, îndeosebi a celor cu împrumuturi ipotecare în lei. Dintre toate riscurile sistemice identificate de către BNR, cel mai important este cel de creștere a dobânzilor.
Banca centrală atrăgea atenția și asupra creșterii deficitelor bugetare și de cont curent, cu efecte asupra sănătății finanțelor publice în faza de boom economic, în condițiile în care poziția externă a României se deteriorează și afectează cursul de schimb.
Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a recomandat BNR să mențină la 0% amortizorul anticiclic de capital, care vizează o creștere excesivă a creditării, pentru că îndatorarea totală a populației și firmelor se menține sub pragul de alertă, deși închide deviația de la trend.
Comitetul constată, așa cum a făcut anterior și BNR, că se acumulează vulnerabilități în creditarea populației și că prețul proprietăților rezidențiale a crescut în termeni anuali cu 8,4% (iunie), peste pragul de alertă de 6% al Comisiei Europene, dar sub pragul semnal de 10%.
Din Comitet mai fac parte Ionuț Mișa, ministru al Finanțelor, Attila György și Tiberiu Valentin Mavrodin, secretari de stat în Finanțe, Leonardo Badea, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Ovidiu Răzvan Wlassopol, prim-vicepreședintele ASF, Ion Giurescu, vicepreședinte al ASF.
