Ultimele teste de stres realizate de Autoritatea Bancară Europeană (EBA) au inclus și opt grupuri financiare care au subsidiare în România. Deși toate cele opt au înregistrat parametri peste nivelul minim anunțat de EBA, unele dintre acestea sunt la limită în ceea ce privește indicatorii de capital. De precizat că subsidiarele din România au capital propriu care nu este inclus în capitalul grupurilor mamă, analizat de EBA
Grupul Raiffeisen, care deține în România instituția de credit cu același nume, ar sta cel mai prost dacă ipoteza luată în calcul se adeverește. Pe un scenariu negativ, la finele anului 2018, austriecii ar avea o rată a capitalului de bază (eng- Common Equity Tier 1 Ratio) de doar 6,1%, cu puțin peste pragul minim de 5,5% anunțat de EBA.
Rata capitalului de bază arată în ce măsură lichiditățile și celelalte forme de capital de rang I deținute de bancă reușesc să acopere obligațiile prezente și viitoare ( expunerea totală-de exemplu dobânzi de plătit către clienții cu depozite). Concret, dacă acest indicator scade sub 5,5% în scenariul negativ, atunci se consideră că, în perspectivă, banca va avea nevoie de o majorare de capital pentru a rămâne stabilă. Pe același scenariu, EBA arată că Raiffesen ar înregistra pierderi de 1,7 miliarde de euro doar în 2018.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Într-un clasament al celor mai puțin capitalizate bănci din România, conform testului EBA, Raiffeisen este urmată de Unicredit, cu o rată a capitalului 7,1% și pierderi potențiale de 5,2 miliarde de euro în 2018. Societe Generale, acționarul majoritar al BRD, ar avea o rată de 7,5%, Erste (acționarul celei mai mari bănci din România-BCR) - 8,2%, iar ING - 9%.
CITEȘTE ȘI Peste 100 fonduri de investiții vor fi supuse unui test de stres de către ASF. Ce va fi verificat Cel mai bine plasate, cu un raport între capitalul propriu și expunerea totală aproape dublu față de minimele impuse, sunt OTP - 9,2%, Credit Agricole - 10,5% și Intesa - 10,2%.
Când au introdus, în 2011, testele de stres, autoritățile europene își doreau să întărească încrederea într-un sistem bancar zguduit de criza financiară, salvat parțial de la faliment cu banii contribuabililor. Primul test a fost criticat de investitori ca fiind prea lax – 8 din cele 90 de bănci testate au picat, totuși , astfel că Autoritatea Bancară Europeană a revenit, în 2014, cu o versiune mai dură. 25 din cele 123 de instituții testate au picat atunci și birocrații europeni au descoperit o gaură în capital de 25 de miliarde de euro, dacă mediul economic devine advers, șomajul crește și prețul proprietăților scade.
Cele mai multe bănci, 9 la număr, cu cea mai mare gaură de capital, de aproape 9,5 miliarde de euro, proveneau din Italia. Urma Grecia, cu un sistem bancar falimentat la rândul său de falimentul statului elen și cu o nevoie de capital de 8,7 miliarde de euro.
Condițiile economice n-au fost așa de dure la nivel european, în cele din urmă, dar situația sistemului bancar nu s-a îmbunătățit substanțial în țările problemă, mai ales în Italia.
CITEȘTE ȘI Curtea Constituțională: Băncile trebuie să invite clienții la renegocierea contractelor și să elimine clauzele abuzive Banca Monte dei Paschi di Siena, cea mai veche bancă din lume, avea nevoie de 2 miliarde de euro la acel moment la capital. Instituția încă se chinuie să caute investitori și ar avea nevoie urgent de circa 5 miliarde de euro, potrivit presei din peninsulă.
Față de exercițiile trecute, autoritățile nu au precizat dacă o bancă a trecut sau nu testul, ci doar vor arăta unde se duce capitalul în cazul în care, printre altele, economia crește cu 7,1% sub scenariul de bază în perioada 2016-2019 și randamentele la titlurile de stat cresc abrupt.
Rezultatele complete ale testului de stress realizat de EBA pot fi văzute AICI.
